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信诚有色:更新招募说明书摘要

  • 时间:2022-01-10 21:59  来源:未知   作者:admin   点击:

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当

  事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有

  人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按

  照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了

  本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2015 年 2 月 28 日,有关财务数据和净值

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号

  张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总

  经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公

  司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总

  裁。现任中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司董事、中信信诚

  资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事、代任信诚基金管理有限公司

  陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限

  公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘

  书兼行长办公室副主任、中信信托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事

  包学勤先生,董事,研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司

  投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限

  Graham David Mason 先生,董事,南非籍,保险精算专业学士。历任南非公募基金投

  资分析师、南非 Norwich 公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁。现任瀚亚投资

  黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副

  理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加

  坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)

  魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域

  合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首

  何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副所长、

  研究员,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任等职。

  夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设

  银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合

  杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究

  注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为

  瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

  李莹女士,监事会主席,金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国

  建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州

  工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总

  於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电

  气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源

  解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基

  金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  张翔燕女士,董事长,代任公司总经理。张翔燕女士代为履行总经理职务的时间自

  桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,

  中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管

  理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限

  林军女士,副总经理,经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场

  总监,西南证券有限责任公司国际业务部总经理,招商基金管理有限公司总经理助理、营

  销总监,汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理,交银施罗德基金管理有限公司总

  隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级

  经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司首席市场官、首席运营

  官。现任信诚基金管理公司副总经理,兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。

  唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限

  公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董

  事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。

  司交易员/编程员、加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)副总裁/高级投资经

  理。现任信诚基金管理有限公司投资管理部数量投资总监、信诚中证500指数分级证券投资

  基金、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信

  诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金及信诚中

  杨旭先生,数学金融硕士、运筹管理学硕士、纽约大学化学硕士。曾担任美国对冲基

  金Robust methods公司数量分析师,华尔街对冲基金WSFA Group公司助理基金经理,该基

  金为股票多空型对冲基金。2012年8月加入信诚基金,曾分别担任助理投资经理、专户投资

  经理。现任信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数

  分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银

  行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具

  有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、

  基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券

  商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管

  等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析

  等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至 2014 年 12 月 31 日,中国银行已托管 307 只证券投资基金,其中境内基金 282

  只,QDII 基金 25 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  传 线.场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位,具体名单见

  基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 800 有色金属指数的成份股、备

  选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权

  证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国

  证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计

  (轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的

  85%,投资于中证 800 有色金属指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;

  每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净

  本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权

  重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基

  金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差

  当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量

  发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟

  踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和

  跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误

  基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理

  (1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成

  (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替

  代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金

  在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本

  着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益

  特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货

  的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会

  本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期

  风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基

  金份额来看,信诚有色 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色 B 份额具有

  本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2015 年 1 月 16 日复核了

  本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算

  细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投

  资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相

  抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在

  股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎

  原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,

  本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  1) 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

  定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托

  本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协

  议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率

  发生变更,本条下的指数许可使用费将相应变更,基金管理人将在更新的招募说明书或公

  通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提。计算方

  许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元(大写:伍万元整)。计费期间不足一

  季度的,根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的,该季度指数许可使用费收取

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  下限 的计算方法如下:许可使用费的收取下限=5 万元 * 本基金在本季度的实际运作天数

  指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计。标的指数许可使用费的

  支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金托管人发送指数使

  用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日

  前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。

  4)除管理费、托管费、指数许可使用费之外的前述第(一)款约定的其他费用由基金

  本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。基

  2.信诚有色份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执

  信诚有色份额的场内赎回费率为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如

  发生变更,基金管理人应在调整实施 3 个工作日前在至少一种指定媒体上公告。

  信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要(2015 年第 1 次更新)

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办

  法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关

  法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚中证800有

  2、 在“第三部分 基金管理人”中的“主要人员情况”部分,更新了相关成员的内

  4、 在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对直销、代销机构的相关信息

  5、 在“第十三部分 基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”,财务数据截

  6、 在“第十四部分 基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至2014年12月

  7、 在“第二十六部分 基金托管协议的内容摘要”部分,更新了托管人的有关信息。

  8、 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分,披露了自2014年8月28日以来涉及本基